Đề 11 – Bài tập, đề thi trắc nghiệm online Kinh tế lượng

A A. Công cụ phải tương quan mạnh với biến nội sinh và không tương quan với sai số. B B. Công cụ phải tương quan yếu với biến nội sinh và tương quan mạnh với sai số. C C. Công cụ phải không tương quan với cả biến nội sinh và sai số. D D. Công cụ phải là biến giả.

A A. Khi các tác động riêng của từng đơn vị (entity-specific effects) không tương quan với các biến độc lập. B B. Khi muốn ước lượng tác động của các biến giải thích bất biến theo thời gian. C C. Khi nghi ngờ có mối tương quan giữa các tác động riêng của từng đơn vị và các biến độc lập. D D. Khi cỡ mẫu lớn.

A A. Bác bỏ giả thuyết null khi nó đúng. B B. Không bác bỏ giả thuyết null khi nó sai. C C. Chấp nhận giả thuyết đối khi nó sai. D D. Bác bỏ giả thuyết đối khi nó đúng.

A A. Xu hướng tăng hoặc giảm ổn định theo thời gian. B B. Phương sai thay đổi theo thời gian. C C. Các đặc tính thống kê (trung bình, phương sai) không thay đổi theo thời gian. D D. Không có tự tương quan.

A A. Dự báo giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. B B. Kiểm định các lý thuyết kinh tế bằng dữ liệu thực tế. C C. Xây dựng mô hình kinh tế vĩ mô tổng quát. D D. Phân tích hành vi người tiêu dùng.

A A. Phương sai sai số thay đổi. B B. Tự tương quan của sai số. C C. Tính không dừng của chuỗi thời gian. D D. Đa cộng tuyến.

A A. Khi biến phụ thuộc là biến liên tục. B B. Khi biến phụ thuộc là biến nhị phân (binary outcome). C C. Khi biến phụ thuộc là biến đếm (count data). D D. Khi biến phụ thuộc là chuỗi thời gian.

A A. Phương sai sai số thay đổi. B B. Tự tương quan của sai số. C C. Nội sinh. D D. Đa cộng tuyến.

A A. Đa cộng tuyến. B B. Phương sai sai số thay đổi. C C. Tự tương quan của sai số bậc nhất. D D. Sai sót đặc tả mô hình.

A A. Khi có đa cộng tuyến. B B. Khi một biến quan trọng có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc bị bỏ qua khỏi mô hình. C C. Khi phương sai sai số thay đổi. D D. Khi sử dụng biến giả.

A A. Độ lệch chuẩn của sai số. B B. Ước lượng độ lệch chuẩn của ước lượng hệ số. C C. Phương sai của biến phụ thuộc. D D. Giá trị trung bình của sai số.

A A. Khi phương sai của sai số thay đổi theo giá trị của biến độc lập. B B. Khi có mối tương quan tuyến tính cao giữa các biến độc lập trong mô hình. C C. Khi sai số của các quan sát không độc lập với nhau. D D. Khi mô hình hồi quy không tuyến tính.

A A. Biến định lượng liên tục. B B. Biến định tính (categorical variable). C C. Biến trễ (lagged variable). D D. Biến xu hướng thời gian.

A A. Giá trị trung bình của biến phụ thuộc cho nhóm tham chiếu. B B. Sự khác biệt về giá trị trung bình của biến phụ thuộc giữa nhóm được mã hóa (ví dụ: nữ) và nhóm tham chiếu (ví dụ: nam), giữ các yếu tố khác không đổi. C C. Độ dốc của đường hồi quy cho nhóm được mã hóa. D D. Tỷ lệ phần trăm thay đổi của biến phụ thuộc do giới tính.

A A. Phương sai sai số thay đổi. B B. Tự tương quan của sai số. C C. Mối tương quan giữa biến độc lập và sai số. D D. Đa cộng tuyến.

A A. Mô hình OLS và mô hình tác động cố định. B B. Mô hình tác động cố định và mô hình tác động ngẫu nhiên. C C. Mô hình ARIMA và mô hình VAR. D D. Mô hình Logit và mô hình Probit.

A A. Mức thay đổi của biến phụ thuộc khi biến độc lập tăng lên 1 đơn vị. B B. Phần trăm thay đổi của biến phụ thuộc khi biến độc lập tăng lên 1 đơn vị. C C. Phần trăm thay đổi của biến phụ thuộc khi biến độc lập tăng lên 1 phần trăm. D D. Logarit của biến phụ thuộc.

A A. Sai số có phân phối chuẩn. B B. Không có tự tương quan giữa các sai số. C C. Không có đa cộng tuyến hoàn hảo giữa các biến độc lập. D D. Trung bình của sai số bằng 0.

A A. Độ mạnh của mối quan hệ nhân quả giữa biến độc lập và biến phụ thuộc. B B. Tỷ lệ phương sai của biến phụ thuộc được giải thích bởi mô hình hồi quy. C C. Phương sai của sai số. D D. Độ chính xác của các ước lượng hệ số.

A A. Các ước lượng OLS trở nên chệch. B B. Các kiểm định giả thuyết trở nên không tin cậy. C C. Các ước lượng OLS không còn hiệu quả (không phải là BLUE). D D. Mô hình trở nên phi tuyến.

A A. Số lần sai phân cần thiết để chuỗi trở thành dừng. B B. Độ dài của chuỗi thời gian. C C. Phương sai của chuỗi thời gian. D D. Tần suất của dữ liệu (ví dụ: hàng ngày, hàng tháng).

A A. Phân tích dữ liệu bảng. B B. Mô hình hóa và dự báo chuỗi thời gian dừng và không dừng. C C. Kiểm định tính dừng của chuỗi thời gian. D D. Phân tích dữ liệu không gian.

A A. Xác suất giả thuyết đối (H₁) là đúng. B B. Xác suất mắc lỗi loại I (bác bỏ giả thuyết null khi nó đúng). C C. Mức ý nghĩa (significance level) của kiểm định. D D. Giá trị thống kê kiểm định.

A A. Kiểm định tính dừng của chuỗi thời gian. B B. Kiểm định phương sai sai số thay đổi. C C. Kiểm định các ràng buộc tuyến tính hoặc phi tuyến đối với các hệ số trong mô hình. D D. Kiểm định tự tương quan.

A A. Ước lượng điểm cho tham số tổng thể. B B. Ước lượng khoảng cho tham số tổng thể. C C. Kiểm định giả thuyết về tham số tổng thể. D D. Đo lường mức độ phù hợp của mô hình.

A A. Ước lượng phương sai của sai số. B B. Ước lượng các hệ số trong mô hình hồi quy tuyến tính. C C. Kiểm định giả thuyết về trung bình tổng thể. D D. Phân tích chuỗi thời gian.

A A. Biến phụ thuộc và biến độc lập trong mô hình hồi quy tuyến tính. B B. Nhiều chuỗi thời gian cùng một lúc. C C. Biến định tính và biến định lượng. D D. Dữ liệu bảng.

A A. Mức thay đổi của biến phụ thuộc khi tất cả các biến độc lập tăng lên 1 đơn vị. B B. Giá trị trung bình của biến phụ thuộc khi tất cả các biến độc lập bằng 0. C C. Độ dốc của đường hồi quy. D D. Phương sai của sai số.

A A. α = 0.5 B B. α = 0.1 C C. α = 0.05 D D. α = 0.001

A A. Giảm thiểu vấn đề đa cộng tuyến. B B. Cho phép kiểm soát các yếu tố không quan sát được, bất biến theo thời gian. C C. Luôn đảm bảo tính dừng của chuỗi thời gian. D D. Đơn giản hóa quá trình ước lượng.