Đề 12 – Bài tập, đề thi trắc nghiệm online Kinh tế lượng

A A. Biến liên tục B B. Biến rời rạc C C. Biến nhị phân (binary) D D. Biến thứ bậc (ordinal)

A A. Mô hình hồi quy tuyến tính OLS B B. Mô hình Logit C C. Mô hình Poisson D D. Mô hình Probit

A A. Mô hình Pooled OLS và mô hình tác động cố định (Fixed Effects) B B. Mô hình tác động cố định (Fixed Effects) và mô hình tác động ngẫu nhiên (Random Effects) C C. Mô hình tác động ngẫu nhiên (Random Effects) và mô hình sai phân bậc nhất (First Differences) D D. Mô hình sai phân bậc nhất (First Differences) và mô hình biến công cụ (Instrumental Variables)

A A. Phương sai của sai số thay đổi theo quan sát B B. Các biến giải thích có tương quan tuyến tính cao với nhau C C. Sai số có tương quan với chính nó qua thời gian D D. Mô hình bỏ sót biến quan trọng

A A. Đa cộng tuyến B B. Phương sai sai số thay đổi C C. Tự tương quan bậc nhất trong sai số D D. Sai sót đặc tả mô hình

A A. Mức thay đổi của biến phụ thuộc khi tất cả biến giải thích tăng thêm 1 đơn vị B B. Giá trị trung bình của biến phụ thuộc khi tất cả biến giải thích bằng 0 C C. Độ dốc của đường hồi quy D D. Sai số ngẫu nhiên

A A. Mức độ ý nghĩa thống kê của các biến giải thích B B. Tỷ lệ phương sai của biến phụ thuộc được giải thích bởi mô hình C C. Độ mạnh của mối quan hệ nhân quả giữa biến giải thích và biến phụ thuộc D D. Phương sai của sai số ước lượng

A A. Xác suất giả thuyết không là đúng B B. Xác suất mắc lỗi loại II C C. Xác suất quan sát được kết quả kiểm định (hoặc kết quả cực đoan hơn) nếu giả thuyết không là đúng D D. Mức độ ý nghĩa thống kê của kiểm định

A A. Các yếu tố không quan sát được thay đổi theo thời gian B B. Các yếu tố không quan sát được không thay đổi theo thời gian nhưng khác biệt giữa các đơn vị C C. Các yếu tố quan sát được thay đổi theo thời gian D D. Các yếu tố quan sát được không thay đổi theo thời gian

A A. Đa cộng tuyến B B. Phương sai sai số thay đổi C C. Tính nội sinh (endogeneity) D D. Tự tương quan

A A. Giá trị p-value và R-squared B B. Ước lượng hệ số và sai số chuẩn C C. Giá trị của thống kê F D D. Kích thước mẫu và R-squared

A A. Thí nghiệm được thực hiện trong phòng thí nghiệm B B. Tình huống trong thực tế mà một số nhóm (nhóm can thiệp) và nhóm khác (nhóm đối chứng) được phân bổ 'ngẫu nhiên' vào các điều kiện khác nhau do một sự kiện hoặc chính sách bên ngoài C C. Thí nghiệm do nhà kinh tế lượng tự thiết kế và thực hiện D D. Thí nghiệm dựa trên dữ liệu mô phỏng

A A. Khi có phương sai sai số thay đổi B B. Khi bỏ sót biến quan trọng hoặc đưa vào biến không liên quan C C. Khi có đa cộng tuyến D D. Khi kích thước mẫu quá nhỏ

A A. Giá trị của hệ số B B. Giá trị của R-squared C C. Giá trị p-value của kiểm định t hoặc F D D. Dấu của hệ số

A A. Bác bỏ giả thuyết không đúng khi nó thực sự đúng B B. Không bác bỏ giả thuyết không đúng khi nó thực sự sai C C. Bác bỏ giả thuyết không khi nó thực sự sai D D. Không bác bỏ giả thuyết không khi nó thực sự đúng

A A. Mức độ chệch của ước lượng hệ số B B. Độ lệch chuẩn của biến phụ thuộc C C. Độ chính xác của ước lượng hệ số D D. Giá trị trung bình của sai số

A A. Khó khăn trong việc phân biệt tương quan và nhân quả B B. Vấn đề đa cộng tuyến C C. Vấn đề phương sai sai số thay đổi D D. Vấn đề tự tương quan

A A. Biến định lượng B B. Biến định tính C C. Biến trễ D D. Biến công cụ

A A. Tương quan mạnh với biến phụ thuộc và không tương quan với biến giải thích B B. Không tương quan với cả biến giải thích và biến phụ thuộc C C. Tương quan mạnh với biến giải thích và không tương quan với sai số D D. Tương quan yếu với biến giải thích nhưng không tương quan với sai số

A A. Khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến B B. Ước lượng tác động nhân quả của một chính sách hoặc can thiệp C C. Kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian D D. Phát hiện phương sai sai số thay đổi

A A. Hiệu quả hơn về mặt tính toán B B. Khắc phục được vấn đề tự tương quan C C. Loại bỏ được tác động của các yếu tố không quan sát được không đổi theo thời gian D D. Cho phép sử dụng nhiều biến giải thích hơn

A A. Biến giải thích B B. Biến độc lập C C. Biến được giải thích D D. Biến kiểm soát

A A. Tối đa hóa tổng bình phương sai số B B. Tối thiểu hóa tổng sai số tuyệt đối C C. Tối thiểu hóa tổng bình phương sai số D D. Tối đa hóa R-squared

A A. Tính dừng của chuỗi thời gian B B. Phương sai sai số thay đổi C C. Tự tương quan D D. Sai sót đặc tả mô hình

A A. Chuỗi dữ liệu có xu hướng tăng hoặc giảm theo thời gian B B. Chuỗi dữ liệu có phương sai thay đổi theo thời gian C C. Chuỗi dữ liệu có các đặc tính thống kê (trung bình, phương sai, tự tương quan) không đổi theo thời gian D D. Chuỗi dữ liệu có chu kỳ và mùa vụ rõ ràng

A A. Độ dốc của đường hồi quy B B. Giá trị trung bình của biến phụ thuộc khi biến giả bằng 0 C C. Sự khác biệt về giá trị trung bình của biến phụ thuộc giữa các nhóm được biểu diễn bởi biến giả D D. Phương sai của biến phụ thuộc

A A. Sai số có giá trị trung bình bằng 0 B B. Phương sai của sai số không đổi (homoscedasticity) C C. Không có tự tương quan giữa các sai số D D. Biến giải thích có phân phối chuẩn

A A. Ước lượng OLS trở nên chệch B B. Ước lượng OLS không còn hiệu quả (ít nhất phương sai nhất) C C. Kiểm định giả thuyết trở nên không tin cậy D D. Cả 2 và 3

A A. Sử dụng biến giả B B. Ước lượng OLS chuẩn C C. Ước lượng GLS (Generalized Least Squares) hoặc WLS (Weighted Least Squares) D D. Khắc phục bằng cách tăng kích thước mẫu

A A. Mô hình trung bình trượt (Moving Average) bậc p B B. Mô hình tự hồi quy (Autoregressive) bậc p C C. Mô hình tích hợp (Integrated) bậc p D D. Mô hình tự hồi quy trung bình trượt (Autoregressive Moving Average) bậc p